Jeff augen estratégias de negociação de opções pdf

Jeff augen estratégias de negociação de opções pdf
Resenha: Opções de Negociação na Expiração, por Jeff Augen.
25 de julho de 2009 7:48.
Este pequeno livro Opções de Negociação na Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Fim do Jogo, por Jeff Augen (FT Press, 2009), é fortemente embalado em 141 páginas de análise e explicação altamente técnicas. É o terceiro livro de opções do Sr. Augen, os dois primeiros são “O Limite da Volatilidade na Opção de Negociação” e “O Livro de Opção do Negociador”. Eles são livros relativamente densos e não são facilmente acessíveis ao leitor de fim de semana que está ansioso para aprender como fazer opções de negociação de dinheiro. "Opções de Negociação na Expiração" é um bom livro para aqueles que são operadores de opções sérias e querem explorar outras estratégias com as quais ele ou ela não está totalmente familiarizado.
O livro é sobre "negociação" e não sobre "investir". Trata-se de aproveitar as ineficiências do mercado para ganhar dinheiro. Para citar o autor, “a negociação de vencimento se concentra apenas na matemática subjacente. Não se baseia em previsões financeiras, resultados da empresa ou orientação do mercado ”. Não é uma tarefa fácil:
“Negociar distorções sutis de preços no mercado de opções é um assunto complexo que exige uma mistura incomum de conhecimento de precificação e habilidade de day trading. A negociação de vencimento é um jogo matemático distintamente diferente do picking de ações. ”
Como as opções de ações e índices expiram na terceira sexta-feira de cada mês, a negociação de vencimento é concentrada em um horário específico a cada mês. De fato, a negociação de vencimento está concentrada nas horas finais de cada ciclo de vencimento e é dominada por “forças de mercado incomuns e distorções de preço”. Por que essas irregularidades ocorrem? Porque há um “colapso dos cálculos tradicionais de precificação de opções que dependem da volatilidade e do decaimento do tempo para representar de forma justa o risco”, diz Augen. Em outras palavras, a precificação incorreta de uma opção pode ocorrer durante o período que antecede a expiração do contrato de opção.
De acordo com Augen, os retornos podem ser substanciais: “O comércio de expiração oferece enormes oportunidades que se ampliam com a quantidade de tempo e esforço que um investidor está disposto a gastar”. Mas isso não é fácil. Para seguir a abordagem do autor, você precisa ter acesso a um banco de dados enorme e preciso de preços de ações e opções. Você deve possuir habilidades computacionais suficientes e ser capaz de programar pode ser muito benéfico. E você não pode considerar isso como uma ocupação de meio período; você deve ser um praticante dedicado e disciplinado de negociação de opções. Augen tem experiência profissional em computadores e programação de computadores, bem como experiência em opções de negociação.
Depois de apresentar seu assunto no primeiro capítulo (há apenas três capítulos), Augen entra imediatamente nos requisitos de dados da negociação de vencimento. Esses requisitos são bastante significativos e resumem-se a obter dados minuto a minuto sobre um grande número de ações e opções. Existem provedores de tal informação. No entanto, embora a quantidade de informações necessárias seja enorme, bancos de dados adequados podem ser criados e personalizados por muitos próprios investidores "com pouco esforço e sem programação usando os recursos do Microsoft Excel".
No capítulo um, o Sr. Augen explica a mecânica da “Dinâmica de Preço de Expiração” para que se entenda como as distorções de preço das quais ele fala podem ocorrer. Com essa informação em mãos, pode-se passar para o capítulo dois, onde o autor descreve como alguém trabalha com modelos estatísticos para escolher candidatos e identificar oportunidades nas quais a negociação pode ocorrer. É preciso preparar-se para o dia da expiração, desenvolvendo um entendimento para cada situação, de como os modelos de precificação de opções funcionam, conforme o período de tempo antes do colapso da expiração. No capítulo três, Augen apresenta uma variedade de estratégias de negociação específicas para expiração. Essas estratégias focam principalmente em diferentes prazos, enquanto uma opção se move em direção ao ponto em que ela expira.
Este livro é um exemplo maravilhoso de como as ineficiências do mercado são identificadas e como as estratégias são criadas para tirar proveito das oportunidades resultantes das ineficiências. O autor é franco o suficiente para afirmar que todo o seu esforço está relacionado a "distorções de preços" que surgem devido a modelos matemáticos de precificação de opções e como esses modelos se desintegram conforme o tempo de aproximação da expiração. Não há nada de mágico nessa abordagem, nada relacionado a valor, administração ou investimento. O esforço é unicamente de negociação baseado em imperfeições do mercado.
A desvantagem de encontrar ineficiências como essas e depois desenvolver estratégias para aproveitar as oportunidades que elas apresentam é que o processo leva à maior eficiência do mercado e à redução ou eliminação da oportunidade. Historicamente, vemos esse processo ocorrendo repetidamente. O processo é capturado no conceito de “A Lei do Preço Único”, ou a condição “sem arbitragem”, onde se argumenta que o movimento para aproveitar as distorções de preço elimina as distorções de preço.
É por isso que a maioria dos comerciantes não quer divulgar os tipos de transações em que estão envolvidos. As pessoas da Long Term Capital Management foram inflexíveis sobre manter silêncio sobre o que eles fizeram porque, eles disseram, que se eles fornecessem informações sobre o que eles faziam, todos os outros fariam isso e as oportunidades de ganho desapareceriam. Na maioria dos casos, muitas pessoas percebem o que esses árbitros estão fazendo, copiam-nas e as oportunidades desaparecem.
Naturalmente, um corolário disso é que, se todos estiverem participando das mesmas transações ao mesmo tempo, eles geralmente deixarão as transações ao mesmo tempo, caso as transações não corram bem. Isso, claro, aumenta o risco de se envolver em tais transações.
Um comentário interessante que tenho visto neste livro é que um revisor do livro achou interessante que o Sr. Augen fornecesse as informações que ele fez e as estratégias com as quais ele trabalhou. Como as estratégias foram aparentemente bem-sucedidas, o revisor se perguntou por que o autor as lançaria porque isso resultaria em outras pessoas ganhando dinheiro usando as estratégias, mas acabaria com as distorções de preço nas quais as estratégias se baseavam. Aponte bem tomado!
Este é um livro interessante, não só em termos de aprender sobre uma oportunidade de ganhar dinheiro em opções de negociação, mas também para o insight que o autor nos fornece no processo de encontrar tais oportunidades e inventar técnicas para lucrar com elas. Este livro descreve como a inovação financeira ocorre e nos ajuda a entender por que a inovação financeira não será eliminada por meio de qualquer regulamentação que resulte da tempestade financeira passageira.

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Jeff Augen, o criador dos indicadores PhaseTrader®, é um investidor privado e escritor publicado, tendo passado mais de uma década construindo um portfólio único de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho inclui mais de um milhão de linhas de código de computador refletindo novas e poderosas estratégias para negociação de ações, opções de ações, opções de índices, futuros e moedas.
Augen tem 25 anos de história em tecnologia da informação: como executivo co-fundador do negócio de Life Sciences Computing da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhão em novas receitas e gerenciou uma grande carteira de capital de risco. investimentos. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx, Inc., uma empresa de software de computação técnica separada do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele escreveu sete livros comerciais da Pearson Education / Financial Times Press: The Volatility Edge em Opções de Negociação, Opções de Tading na Expiração, Opcional Trader, Opções de Negociação Diária, Trading Realities, Microsoft Excel para Stock e Traders de Opções. Outras publicações incluem colunas semanais que duraram 2 anos na revista Stocks, Futures, e Options, vários artigos, e um livro de nível graduado intitulado Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley, 2004).
Grande parte de seu trabalho atual em análise técnica e precificação de derivativos é baseado em algoritmos para prever estruturas moleculares tridimensionais que ele desenvolveu muitos anos atrás como um estudante de pós-graduação.